トレードがうまくなるためのコツ

ストキャスティクス

ストキャスティクス
「%K」の動き方の特徴

*7:ECBによる金融機関の気候変動開示状況について評価したもの。Supervisory assessment of institutions’ ストキャスティクス climate related and environmental risks disclosures(2022)。BOEの公表したディスカッションペーパーにおいてストレステストの気候変動シナリオについてその目的が明確に記載されている。The 2021 biennial exploratory ストキャスティクス scenario on the financial risks from climate change(2019)

*8:FSBの今後の公表スケジュールは、FSB Work Programme for 2022のP5にIndicative timeline of key FSB publications planned for 2022として記載されている。

松山将之(2022)「気候変動シナリオデータの整合性分析—NGFSシナリオとSSPシナリオデータを対象として—」『国際マネジメント研究』 第11巻 青山学院大学大学院国際マネジメント学会


[寄稿]松山 将之
株式会社日本政策投資銀行
設備投資研究所
主任研究員
博士(経営管理)

外部リンク

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  • 気候変動とは?原因や影響、日本における対策などを解説
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  • twitter 【連載】気候変動シナリオ分析をより良く理解するために (ZUU online) https://u.lin.ee/OKaZQqq?mediadetail=1

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ストキャスティクス

ストキャスティクス(以下ストキャス)は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの%Kと%Dを使うファーストストキャスか、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

3、ストキャスティクスの計算式の意味

ストキャスの%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。%Kが50%ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。

4、ストキャスの売買サイン

一般的には80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80%以上や20%以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80%超えます。下降トレンドではストキャスは20%を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いサインとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなります。

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

ストキャスティクス

英語ではStochastic oscillator 主に株価のテクニカル分析で使用される事が多い指標。

米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。
逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

その一方で相場に明確なトレンドが出ているときは指標が天井または底に張り付いたままとなってしまう性質があるため、逆張り手法が全く機能しない時間帯がある点に注意する必要がある(これは全てのオシレーター指標に言えることでもある)。

%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。
%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。
変化に対する敏感さは、%K > %D > Slow%D の順である。

%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (slow stochastics)という。

WIKI

めちゃくちゃ簡単に説明すると、相場の転換点を見るための指標と言っていいでしょう。

ストキャスティクスの設定方法

highlow.com(ハイローオーストラリア)ストキャスティクスの設定

  • %K期間「5~9」
  • %D期間「3」
  • スローイング「3」
  • 移動平均線の種別「Simple」

基本的な設定方法としては、ほとんどデフォルトで、スローイングの部分だけを変更したものです。「OK」を押すと設定が完了します。

hghlow.com(ハイローオーストラリア)スローストキャスティクス

基本的な利用をする際は、 スローストキャスティクスを利用するのがいい のでは無いかと思います。

ストキャスティクスの見方と利用してみてわかる事

ストキャスティクスを表示させるとお分かりになる方も多いかもしれませんが、「80」と「20」にラインがあります。

highlow.com(ハイローオーストラリア)MT5の20と80

ちなみに、買われ過ぎている場合は、「下降」のサイン。売られ過ぎている場合は「上昇」のサインとでもあるのですが、あくまでも「サイン」であると覚えておいてください。

ストキャスティクスの基本的な使い方として、 2本のラインの「クロス」を見て流れの転換を予想 します。

上記のサインも用いて考えてみると、よりフェイクに掛かる可能性が下がるので、そちらの方となる可能性は高いと言えるでしょう。

ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る


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-->

図解で分かるストキャストティクス

要するにストキャスティクスとは

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を0~100%で示したもの
  • 買われ過ぎ、売られ過ぎを把握し、トレンドの反転を素早く捉えられる
  • 柔軟性の高いインジケーターで、丁寧なバックテストでダマシの頻度が少ないパラメータを検証することが大切。

ストキャスティクスをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

TradingViewのスマホアプリでストキャスティクスを表示 TradingViewのPCツールでストキャスティクスを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでストキャスティクスを表示 ストキャスティクス SBI証券のPCツールでストキャスティクスを表示

MT5

MT5のスマホアプリでストキャスティクスを表示 MT5のPCツールでストキャスティクスを表示

ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

川口一晃の「私のテクニカルストラテジー」

ストキャスティクスというのは、「任意の期間の値幅の中で、現在の価格がどの水準にいるのか」を知ることで、買われ過ぎ・売られ過ぎを把握するオシレーターのテクニカル分析である。上述した例で言えば、山の高さが値幅であり、現在価格が自分のいる位置となる。
例えば、5日間の値動きを調べたところ、安値が100円で高値が110円であったとしよう。
期間の値幅は10円である(110円-100円)。その時の現在値が108円であったとすると、現在の位置というのは値幅の80%の水準にあると計算される。

現在値の水準は 108円-安値(100円)=8円 8円÷10円×100%=80%

値動きの例

%Kとは、期間の値幅に対して現在値がどの水準にあるのか、ということである。
すなわち、前出した例であれば、10円値幅の中で8円の水準に現在値がある、つまり80%という数字を求める。これが%Kである。
式は以下のようになる。

%K

%D

■パラメーター

パラメーター

テクニカル指標設定の画面を見ていただきたい。矢印で示したストキャスティクスを選択すると、四角で囲った部分にストキャスティクスが表示される。
ここで重要となるのが、点線で囲った数値である。これがパラメーターである。
ここでは『14』が設定されている。つまり、日足であれば、14日間の値幅を%Kで計算しているということを意味している。

%K5日間のストキャスティクス

ストキャスティクス %K20日のストキャスティクス

■スローストキャスティクス

実は、ストキャスティクスにはもう一つ、『スローストキャスティクス』という考え方がある。
買われ過ぎ・売られ過ぎの判断基準を更に緩やかにすることによって、有効な売買シグナルを出そうとするものである。
スローストキャスティクス(SD)は日々算出したストキャスティクスを更に3日平均して求める。すなわち、月曜日の%D、火曜日の%Dそして水曜日の%Dがあれば、これを合計して3で割ることによって求める。

スローストキャスティクス

%Kを20日にして求めたストキャスティクス(%D)とスローストキャスティクス(SD)

ここでは、%D(青線)とSD(赤線)が表示されている。
%DがSDの下方から上方へと越えたクロスを買いシグナルで赤丸、逆に%DがSDを上方から下方へと割り込むクロスを売りシグナルとして青丸で表示している。
値動きの大きなポイントはしっかりと捉えているのではなかろうか。個人的には、特に高値および安値の付近では%DおよびSDがはっきりと反応していると考えている。故に、ストキャスティクスは多くの投資家の役に立てるテクニカル分析ではないかと思っている。

川口一晃氏

1986年銀行系証券会社に入社。資産運用業務に従事。その後も銀行系投資顧問(現・三菱UFJ国際投信)三洋投信会社で11年間ファンドマネージャーを務める。
その後、ブルームバーグL.Pに移りアプリケーションスペシャリストとして投信の評価システムを開発し、ブルームバーグL.Pを投信の評価機関にする。
1992年ペンタゴンチャートに出会い、方眼紙に手書きでペンタゴンチャートを描き始める。以降、現在に至るまで分析を続けており、国内第一人者として多数の著書を持つ。
そして外資系証券会社等を経て2004年10月に独立、オフィスKAZ 代表取締役に就任。 ストキャスティクス
現在までテレビ番組やラジオなどメディア出演は多数。「SMAP×SMAP」では木村拓哉氏とも対談。最近では、テレビ朝日のドラマ「アイムホーム」をはじめ、フジテレビの月9のドラマの監修も担当。行動経済学学会会員。
公式サイト https://kazkawaguchi.com/

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第278号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

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