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加重移動平均線について

加重移動平均線について
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ローソク足チャートと移動平均線のプロット

ソーシャルゲームというのはインフレするのが常でこれは誰もが昔から知っています。なぜなら人々がお金と時間を投入すればみんなが強くなりますし、先行して強くなった人を後から参入した新規が追い抜けるようにするにはよりレアリティの高いアイテムを投入するなどしてどんどんインフレさせていくしかありません。クイズ番組で言う「はいそれでは次の問題からはなんと得点が 10 倍になります!」というお約束のパターンですね。こんなものはオンラインゲームなら世の常でいまさら問題意識を持っても何を今さらというところです。

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テクニカル分析の第一歩

まずは第一歩として理想株価を PER から算出してみましょう。

PER をもとに理想株価を算出する

みなさん毎年の健康診断はきちんと受診していますか。人間でも、身長が決まればある程度の理想体重が求まるはずです。健康診断の結果を見て「やせ気味」「太りすぎ」などと書かれ、それを見る度に一喜一憂しているのではないでしょうか。それと同じで、株価にも理想株価というものがあります。前回は単純に PER 理想株価を算出する式を紹介しました。もう一度掲載してみます。

上の式のうち、発行済み株式数と PER 加重移動平均線について は Yahoo! ファイナンスなどのサイトから取得できます。前日の終値も同様に取得できますね。さてここでポイントになるのが予想年間純利益です。執筆時点で 2 月、この時点で当期純利益は確定していませんから、それぞれの会社の IR 情報などをもとに予想年間純利益を推定します。ここでは第三四半期決算報告や株主向け説明資料から、ひとまず各社が目標として掲げている数値をそのまま抽出した上で計算してみました。これは簡単な計算ですから表計算ソフトウェア (LibreOffice) でやってみます。

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弊社 (DTS) と同じ業界の似た数社について例として挙げてみました。現在株価には先週末の終値を当てはめています。いかがでしょう、だいたいどの会社もそれらしい数値になったのではないでしょうか。実は上に挙げた数社はだいたいどこも第三四半期に増収増益となっています。そして実際に株価を見るとその数字が反映されたのか、ごくわずかに割高になっているということが裏付けできています。なおこれはあくまで PER (株価収益率) を基礎にした単純計算ですからそのまま鵜呑みにしていいわけではありません。とはいえまずは現在の株価が割高なのか割安なのかの指標として目安にできることがおわかりになるかと思います。これを参考に皆さんも注目企業の PER から理想株価を算出してみるということを試してみてください。

移動平均線を算出しプロットする

トレンドライン

移動平均線

前回説明した移動平均線について計算してみましょう。計算式は前回に乗せましたが、たとえば単純平均というのは平たく言うと 5 日移動平均ならば (5 日分の終値の加算 / 5 日) で求められます。簡単ですね。

金融分野の現場で生まれた pandas は豊富で高機能な時系列分析機能と R ライクなデータフレーム、そして多数の統計学やデータ分析で扱うような関数が実装されています。移動平均も pandas を使えば簡単に計算して可視化することができます。また、少し計算が複雑な指数加重移動平均 (Exponential Weighted Moving Average) 加重移動平均線について も pandas の関数で求まります。このあたりはさすがです。

stockjp_3765.png

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一般的に短期のトレンドは 25 日移動平均を、長期では 75 日移動平均を見ると言われています。また、指数加重移動平均は単純移動平均と比較すると相場の動きにより早く反応し、トレンドの転換を早めに察知することができます。ただしその分ダマシも多くなりますので注意が必要です。

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【FX手法】なぜEMA(指数平滑移動平均線)が最強なのか?

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MA(移動平均線)の種類、どれくらい知ってる?

移動平均線といえば、真っ先にSMA(単純移動平均線)を思い浮かべるFX初心者が多いはず。だけど、移動平均線には沢山の種類があるって知ってました?

  1. SMA(Simple Moving Average)=単純移動平均線
  2. EMA(Exponential Moving Average)=指数平滑移動平均線
  3. WMA(Weighted Moving Average)=加重移動平均線
  4. SWMA(Sine-Weighted Moving Average)=正弦加重移動平均線
  5. MMA(Modified Moving Average)=修正移動平均線
  1. SMA(Simple Moving Average)=単純移動平均線
  2. EMA(Exponential Moving Average)=指数平滑移動平均線

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すべてのレートを同じ比重で平均値を算出する”SMA”

まずは、SMA(単純移動平均線)。これは、みんな知っていますよね。直近n日間(日足の場合)の終値の平均値をグラフ化したものです。10SMAならば、直近10日分の終値を合計して、10で割ることで数値を出します。これを連続してつなげたグラフがSMAです。10日前の終値も、1日前の終値も、全く同じ比重で扱って(対等に扱って)平均値を出します。

直近のレートに比重を置いて算出する”EMA”

そして今回の主役、EMA(指数平滑移動平均線)です。難しい言い回しをすれば「データの比重を指数関数的に減少させて算出」した移動平均線ということ。つまり、新しい日付の終値ほど比重を高めて平均値を出します。10EMAならば(日足の場合)、10日前の終値よりも1日前の終値の比重を大きくして計算するわけですね。古い終値よりも直近の終値を重視した移動平均線ということになります。

直近の値動きの影響を受けやすい相場にマッチさせた移動平均線、それがEMAです。実際に、SMAとEMAを比べてみると、その動きの差は一目瞭然です。

上のチャート図はUSD/JPYの日足です。SMAとEMAの期間はどちらも10日です。黄色いSMA(単純移動平均線)に比べると、青いEMA(指数平滑移動平均)の方が、少し早くレートに反応しているように見えますね。感覚としてはローソク足1本分くらい早めです。

SMAとEMAの期間を「21日」に変更したチャート図です。EMAの反応の早さよりも、むしろSMAの反応の遅さが気になりますね。

一方のEMAは、計算で使用する終値は「常に1日前のEMA」です。さらに当日の値は2倍にして比重を高めて計算します。21日前の値のに比べて直近の値の比重が圧倒的に大きくなるわけです。結果的に、SMAよりもEMAの方が相場の天底を捉えやすくなるのですね。

なぜEMA(指数平滑移動平均線)が最強なのか?

SMAの弱点は、相場の天底に対する反応が遅れてしまうことです。一方のEMAは、直近の値に比重をかけることでより相場(トレンド)に追随しやすくしています。EMAは、いわばSMAの弱点を克服した移動平均線といえますね。

移動平均線を活用したストラテジー(ロジック)の多くは、SMAではなくEMAを使ったものが多いのもうなずけます。

移動平均線(EMA)を活用したストラテジー

上に挙げた様々なFX手法は、すべてEMAを使ったトレードロジックです。SMAは一切使用していません。誰もが知っている「MACD」もSMAではなくEMAをベースにしたテクニカル指標です。トレンドを捉えやすい「GMMA」もすべてEMAを取り入れています。EMAが最強と断言する理由がここにあります。

移動平均線を組み込んだストラテジーを考えるならば、SMAではなくEMA(指数平滑移動平均線)を取り入れるようにしましょう。

最良の移動平均線の期間とクロスオーバー戦略

Forex Trading MasterClass

その名の通り、任意の設定期間の移動平均線は、その瞬間の価格を示す訳ではありません。その代わりに、線上の各ポイントは、過去のローソク足または期間の終値の平均値です。 例えば、任意の時点での200日移動平均線は、過去200日間の平均価格を示します。各ローソク足が1分間の値動きを示す1分チャートでは、200日移動平均線は、過去200回の1分足の終値の平均値で構成されています。200日移動平均線は過去200日間の終値の平均値を示し、25日移動平均線は過去25日間の終値の平均値を示しています。 新しい終値が追加されるたびに、最も古い終値が計算から削除されるため、「移動平均線」と呼ばれています。言い換えれば、移動平均線の特徴は、新しいローソク足が追加されるたびに、最も古い終値を最新の終値に置き換えていることです。例えば、251本のローソク足の期間では、200日移動平均線の計算では、250本目のローソク足の終値を落とし、最新の251本目の終値に置き換えることになります。これらの直近の200の終値を合計し、200で割ると、200日移動平均線の最新の価格レベルが得られます。これが最も基本的な移動平均線、単純移動平均線(SMA)の計算式です。

移動平均線の種類と公式

移動平均線のインジケータは、他のタイプのトレンドラインと比べて2つの利点があります。 1.トレンドの方向性を明確にする。移動平均線はリアルタイム価格ではなく、与えられた期間の平均価格のシリーズとして、ランダムな価格の動きをフィルタリングしているので、ローソク足のシリーズと比較して、設定された期間のトレンドがより滑らかで明確な情報を示してくれます。また、移動平均線はダイナミックに変化するトレンドラインであるため、手描きの直線的なトレンドラインやチャンネルでは見逃してしまうような、全体的なトレンドの中でのより微妙な価格変動を見るのに役立ちます。 2.移動平均線がより信頼性の高いサポート/レジスタンスあることが多いのは、移動平均が以下の理由であることが挙げられます。客観的な数式に基づいて構築されているので、トレンド線やチャネル線とは異なり、与えられた時間枠の移動平均線の種類(単純移動平均線-SMA、指数移動平均線-EMA、加重移動平均線-WMA)と期間であれば、誰のチャートでも同じように見え、それを見るすべての人に同じトレンドとサポート、レジスタンスを与えます。これは最も広くフォローされている移動平均線や最高のFXインジケーターを見ることで、他のトレーダー達がサポートやレジスタンスと考えているものをよりよく理解することができます。それによって、彼らの動きを予測し、利用することもできます。

単純移動平均線の式

単純移動平均線(SMA)は、n個の価格の平均を計算します。 ここで n は、平均を求める期間の数を表します。 SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / 加重移動平均線について n 例えば、価格が1.2640、1.2641、1.2642、および1.2641の4周期SMAでは、[(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641]という計算で1.2641の移動平均線が得られます。 単純平均を計算する方法を知っていることは良いことですが、MT4MT5のような取引プラットフォームやチャートプラットフォームはこれを自動で計算してくれます。MT4などのインジケーターの中からSMAインジケーターを選択してチャートに適用し、移動平均線の期間を調整するだけ大丈夫です。 通常、移動平均線の設定でインジケーターの調整を行います。多くのプラットフォームでは、インジケータ自体をダブルクリックすることで設定を開くことができます。

指数移動平均線の式

指数移動平均線(EMA)は、過去の価格/期間ごとに指数関数的に減少していく過去n回の価格の加重平均です。言い換えれば、この式は過去の価格よりも最近の価格に重きを置きます。 EMA = [終値-前EMA] * (2 / n+1) +前EMA 例えば、価格が1.5554、1.5555、1.5558、および1.5560の4周期EMAで、最後の値が最も最近の値である場合、計算は[(1.5560 – 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588]となり、現在のEMA値は1.5558を使用します。 SMAと同様に、チャートプラットフォームがEMAの計算をすべて代行してくれます。チャートプラットフォームのインジケーターリストからEMAを選択し、チャートに適用します。移動平均線の設定を開き、インジケーターが計算する期間を何にするか、例えば15日、50日、100日などを調整します。

加重移動平均線の式

加重移動平均線 (WMA) は、過去 n 回の価格を加重平均したもので、過去の価格が上がるごとに加重が減少します。これはEMAと似ていますが、WMAは計算方法が少し異なります。 加重移動平均線の計算式=(価格*加重係数)+(前回価格*加重係数-1)… WMA は、計算に使用される期間の数に基づいて異なる重みを割り当てることができます。4つの異なる価格の加重移動平均線が必要な場合、直近の加重は4/10、それ以前の期間は3/10、それ以前の期間は2/10などの加重が可能です。

単純移動平均線とその代替品のデメリット

最も重要である移動平均線の期間

5、10、20、50、100、200日の移動平均線は、様々な市場と時間枠で広く使用されています。これらは、短期と長期の移動平均線の標準的な期間です。多くのトレーダー達がそれらをサポート/レジスタンスとなる可能性があると考えているため、より信頼できるものになります。 長期の移動平均線は、特に強いサポート/レジスタンスの指標となります。例えば、素人向けの金融系のマスコミでさえ、主要な株価指数が50日移動平均線や200日移動平均線を超える等と、言及します。FXブログ(インターネット上に存在する)では、主要なペアが50日移動平均線、100日移動平均線、200日移動平均線のような長期の移動平均線のいずれかを超えたり、割ったりした場合、すぐに注意を促します。同様に、長い時間枠の移動平均線は長期のトレンドを示し、20日移動平均線、50日移動平均線、200日移動平均線、週移動平均線、月移動平均線は、短い時間枠の移動平均線よりもはるかに重要なサポート/レジスタンスの指標となるので、より注目されます。 ぜひとも、これらのわずかな設定の違いに着目してください。例えば、大衆に先手を打つために設定期間を短くすることを好む人もいます(その場合、早すぎる偽の信号を得てしまう危険性もあります)。設定期間をわずかに長くしたり短くしたりすることには、それぞれの長所と短所があるので以下にまとめてみました。

移動平均線設定の決定方法

短期(5、10、20日)の移動平均線:価格変動への反応度は高いが、サポート/レジスタンスとしては重要度が低い

メリット:

  • 価格の変化に反応しやすくなり、トレンドの変化を示すのが早くなる。
  • 短期的な傾向を示すのに優れている。
  • 長期の移動平均線に交差した場合、トレンドの変化を警告することができる。

デメリット:

  • サポートやレジスタンスとしては弱く、重要度が低いため、長期移動平均線の様な信頼性の高いトレンドの継続や反転のシグナルを出すことはできない。
  • 短期の移動平均線は、各価格の動きに密接に追従しているため、価格が大きく上下している時には、長期の移動平均線のような全体的なトレンドを示す事はできない。

長期(50、100、200日)の移動平均線:価格変動への反応度は低いが、サポート/レジスタンスとしては重要度が高い

メリット:

  • サポート、レジスタンスとして強く機能する為、トレンドの継続または反転に対してより信頼性の高いシグナルを送ってくれる。
  • 長期の移動平均線を動かすには、より持続的なトレンドが必要であるため、短期で価格が変動していても全体的なトレンドを明確に示す事ができる点は、短期の移動平均線よりも優れている。

デメリット:

  • 期間が長いほど、現在の値動きにタイムラグを生むことになる。

FXの移動平均線の挙動例

長期の移動平均線と短期の移動平均線がどのように動くのか、いくつかの例を見てみましょう。下の図では、FXの移動平均線が短い期間であるほど現在の価格に追従しています。FX移動平均線が長期であるほどスムーズに動き、価格が交差することは少ない傾向にあります。 これはEURUSDの週足チャートで、各ローソク足がユーロ米ドル通貨ペアの1週間の値動きを示していることを意味します。このように、10周期EMA線は10週EMA、50周期EMAは50週EMA、200周期EMAは200週EMAとなっており、移動平均線の期間を正確に設定する良い例となっています。 以下の事項に注意してください。

  • FXにおける短期の移動平均線は、長期移動平均線よりも価格の変化が早いことを示しています。最も短期の10日移動平均線は長期のものよりも実際の価格に沿って推移していますが、長期の50日移動平均と200日移動平均線は徐々に滑らかになり、200日移動平均線はほぼ横ばいで、ボラティリティにかかわらず表示されている期間中の平均価格がどうであったかを反映しています。これは、ローソク足だけを見ていたら見逃していたかもしれない重要なポイントです。
  • FXの長期移動平均線は、より強いサポート/レジスタンスを示します。短期の10日移動平均線は7回も移動平均線を破られており、50日移動平均線(2回)や200日移動平均線よりもはるかに高い頻度で破られています。
  • 短い期間のFX移動平均線は、長い期間のものよりも信頼度の高いサポート/レジスタンスが少ないとされています。
  • 短期のFX移動平均線は直近の価格に反応しやすく、長期のFX移動平均線は、トレンドを示すのに優れています。
  • 長期のFX移動平均線はクロスされる頻度がかなり低いとされています。実際、200日EMAを超えた場合は、長期の下降トレンドが反転しているかどうかを考える必要があります。

移動平均周期についての追加のポイント

トレーディングは、論理的に何が起こるべきかを見極めるものではありません。むしろ、群衆が価格を買い上げたり、売り崩したりする前に、自分の選択した時間枠の中で群衆が何をする可能性が高いかを最初に予測することがすべてです。 考えてはいけないこと:論理的に何が起こるべきか? 考えるべきこと:群衆(他のトレーダー)が何をするか? このような考え方は、せいぜい数日以内にトレードすることを意図したスイングトレード、スキャルピングトレードデイトレードでは大切なことなのです。

移動平均線のクロスオーバー

基本は最も使われている移動平均線に注目すべきですが、FXトレーダーはもっと革新的な方法を使うことができます。トレンドの変化を他の人よりも早くキャッチするために、少し短い期間の移動平均線を使用する人もいますが、多くの偽のシグナルを掴んでしまう可能性もあります。また、一方では、信頼できるトレンドを選定するために、少し長めの期間を選ぶ人もいますが、そうすることで、後追いのエントリーをしたり早期の利益確定による勝ちトレードの利益幅の減少を受け入れたりしなくてはいけない可能性もあります。自分自身に最適な移動平均線の期間は、トレーダーのリスク許容度、スキルレベル、リアルタイムで取引を監視する能力、そして選択した時間枠と取引スタイルに大きく左右されるのです。 移動平均線を利用したトレードを取り上げてみると、設定方法によりエントリーシグナルやエグジットシグナルの方法が異なることがわかります。 有益な移動平均線の手法を設定し始める前に、まずはこの記事で紹介している設定を試してください。そうして初めて移動平均線の手法をカスタマイズできる様になります。 移動平均線のテクニックには2つの一般的なタイプがあります。 移動平均線の手法で使用されるクロスオーバーは、トレンド反転の可能性を確認するために使用されます。 1.価格自体が移動平均線を超えたり下回ったりすること。 2.より短い期間の移動平均線が、より長い期間の移動平均線に交差する。 それぞれのタイプは、新たなトレンドの始まりとなる可能性のある勢いの変化を示唆しています。

価格が移動平均線を超えたり下回ったりする場合

最初の移動平均線の手法と移動平均線のクロスオーバーの種類は、価格が重要な移動平均線を通過したときです。例えば、下の図を参照してください。価格が50日の単純移動平均線(SMA)を下回った場合(ローソク足A)は、トレンドが下降する可能性があることを示しています。価格が50日の単純移動平均線(SMA)(ローソク足BとC)よりも上に動いた場合は、トレンドが上に反転している可能性を示しています。7月1日(A)に価格が50日線SMAを下回ったときにロングポジションを保有していたトレーダーは、1ヶ月間の損失を回避することができました(そして、最悪のケースに至るリスクも回避できました)。そして8月6日(B)または8月11日(C)に価格が50日移動平均線の上でクローズしたときに新しいロングポジションに入っていた場合、次のより強い上昇に乗ることができていたでしょう。 このチャートにはボリンジャーバンドが2セットあり、中央の20日SMAのベースラインから1標準偏差(シグマ)と2標準偏差(シグマ)があります。ここでは、価格がポイントAとBで交差する50日SMAを追加しました。このようにして、ボリンジャーバンドと20日線SMAと50日線SMAの移動平均線のクロスオーバーの両方を組み合わせることができます。 また、8月6日(B)にもトレンドが再開したことを示す兆候があったことにも注目してください。価格はボリンジャーバンドの買いゾーンの上段でその日を終え、上昇トレンドが再開したことをさらに確認することができました。先に述べたように、移動平均線のクロスオーバーとダブルボリンジャーバンド(DBBs)は、最強のMT4インジケーターであり、エントリーとイグジットのタイミングを計る上で強力な組み合わせとなります。移動平均線のクロスオーバーはトレンドの変化を早期に警告し、ダブルボリンジャーバンドでそれを確認します。より保守的なトレーダーや投資家は、価格がダブルボリンジャーバンドの買いゾーンまたは売りゾーンに入るまでポジションをエントリーしないと決断するでしょう。より積極的なトレーダーや投資家は、移動平均線のクロスオーバーを確認したときに、少なくとも部分的にポジションをエントリーします。リスク許容度にかかわらず、より保守的なアプローチを取るか、より積極的なアプローチを取るかを決める前に、ファンダメンタルズ分析を考慮する必要があります。 この移動平均線を利用した手法で覚えておきたい2つのポイント 1.市場の状況に合わせてリスク許容度を調整しましょう。テクニカル分析でトレンドを確信している場合は、トレンドの開始を示す移動平均線のクロスオーバーに基づいて、部分的なポジションを取ることができます。証拠が曖昧な場合は、価格がダブルボリンジャーバンドの売買ゾーンに入るまで待つか、または他の動きを確認してからにした方が良いでしょう。

  1. 新しいトレンドのシグナルを確認する。 どの期間の移動平均線を利用すべきでしょうか?この例では50日SMAを使用しましたが、どの移動平均線が最良の結果を出しているかによります。値動きを把握するのに的確な早さでシグナルを発する移動平均線ですが、いつも偽のシグナルが出ると言う訳ではないので安心してください。

移動平均線が交差する

  • 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上に突き抜けると、上向きの強気の勢いを示します。
  • 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下に突き抜けると、下向きの弱気の勢いを示します。

FXの移動平均線の例

前述したように、目標は自身で移動平均線の設定をすることですが、最も単純な方法は、特定の通貨ペアの取引を開始するときと終了する時のルール作りです。これは複雑なものである必要はありません。一般的に、自身で見つけたシンプルなシステムであっても、全くシステムがないよりも良いのです。移動平均線のクロスオーバーを使用した非常に単純な移動平均線の手法のいくつかのケースを見てみましょう。 例えば、20日移動平均線が反応の鈍い50日移動平均線を上回れば、トレンドが上になる可能性が高いことを示しています。同様に、20日移動平均線が50日移動平均線の下にクロスした場合は、トレンドが下降する可能性が高いことを示しています。 短期の移動平均線の動きがトリガーとなるのは、前述したように20日のような短期移動平均線の動きがあるからです。 移動平均線は、50日移動平均線のような長期の移動平均線よりも、値動きの変化に敏感です。したがって、短い移動平均線が長い移動平均線の上または下で交差した場合は、ローソク足自体でトレンドがはっきりしない場合でも、より長期的な変化が訪れる可能性があることを警告しています。 例えば、上の図で見た日足チャートをもう一度見てみましょう。ここでは20日移動平均線(SMA)を使用していますが、50日指数移動平均線(EMA)も使用しています(SMAよりも反応が良い)。経験に応じて、このようなEMAとSMAのミックス&マッチを行うことができます。 20日移動平均線(ダブルボリンジャーバンドの一部として使用)が2010年3月2日に50日移動平均線(EMA)と交差したことに注目してください(A1)。価格がさらに数日下落し続けたにもかかわらず、移動平均線のクロスオーバーは、過去20日(日足チャート上の日数)の全体的なトレンドが上昇していることを示唆していました。 もし他に何もせず、2010年7月19日(A4)に20日移動平均線が50日移動平均線を下回り、20日移動平均線が50日移動平均線を下回りきるまで長期保有していたら、長い上昇トレンドをつかみ、その後の下落トレンドが開始する前に抜け出せたでしょう。 もちろん、1つの移動平均線だけに頼っているわけではありません。他の移動平均線を使用していれば、より良い結果が得られたかもしれません。例えば、価格の過去のパフォーマンスを研究して、2月26日から8月12日までの期間でパフォーマンスを向上させた可能性のあるルールを追加していたかもしれません。例えば、ダブルボリンジャーバンドを移動平均線のクロスオーバーと一緒に適用して、以下の単純な移動平均線の手法を形成する方法です。

  • 20日線SMAが50日線EMAの上に推移。
  • それが発生したら、ダブルボリンジャーバンド(DBB)の4つのルールを適用します。つまり、一旦20日SMAが50日EMAを超えたら、買い。
  • 価格の毎日の終値がDBBの買いゾーン内またはそれ以上になったら買い。
  • 価格の毎日の終値がDBBの買いゾーンを下回っている場合は売る。

この 2 つのルールを組み合わせれば、どれだけうまくいくか、上の図と下の図の続きをもう一度見てください。 3月2日(A1)の最初のエントリーから数週間後、3月31日(A2と示されたローソクの直前)に価格は50日線と20日線の両方のMAの上でクロスして決済し、翌日の4月1日(A2)に価格はDBBの買いゾーンにクロスしました。価格がDBBの買いゾーンにある間はエントリーしてロングを維持し、そのゾーンを下回ったときにイグジットするという単純なルールを使用するだけで、その後の8ヶ月間の価格の上昇トレンドのほとんどをキャッチし、7月1日(A3)の下落と7月から8月初旬までの不安定な横方向の動きをほぼすべて回避し、20日足SMAが8月22日(D1)に50日EMAをクロスした8月中旬以降の上昇トレンドのほぼすべてを捉えることができました。8月初旬に始まったDBBの買いゾーン(BとC)に戻ってきた最初の週の価格を見逃してしまったかもしれませんが、これは相場の上下を避けるための注意料の様なものです。 8月中旬から10月中旬(D1~D2)に起こったことに注目してください。 移動平均線のクロスオーバーで最も重要なのは、ゴールデンクロス(またはゴールデンクロス)とデッドクロスです。

MT4とMT5での移動平均線の設定方法

移動平均線を追加し、このインジケータのパラメータを設定します。

  1. [Insert]、[Indicators]、[Trend]をクリックします。
  2. そして[Moving Average]をクリック

出典: MT4 Moving Average Setting

移動平均線の共通パラメータの設定

上記の手順を完了すると、移動平均線の設定画面が表示されます。 ほとんどのインジケータは、同様のパラメータ画面で制御することができます。 パラメータには2種類あります。

  1. インジケータの計算:移動平均線に使用する期間の数値など(最初のうちはあまり気にする必要はありません。
  2. インジケータのビジュアル:見え方、線の色や太さなど。

後程パラメータを変更する

  1. 移動平均線を右クリック 下図のようなメニューを表示するには、インジケーターのラインにぴったりカーソルを載せる必要があります。
  2. MA(14)Propertiesを選択 (14)はそれぞれのパラメータ(周期)であり、移動平均線のパラメータによって数字が異なる場合があります。

再びパラメータメニューが表示され、インジケータを変更することができます。

インジケータの削除

  1. 削除したいインジケータを右クリックします。(以下のメニューを表示するには、インジケータに正確にカーソルを合わせる必要があります)
  2. インジケータの削除をクリックします。

移動平均線がチャートから消えます。

【仮想通貨(ビットコイン)FX】移動平均線を使ったチャート分析やその設定方法を解説


実際のチャートを見ても分かるように、基本的に相場が上昇している時は移動平均線が下にあり、下落している時は上にあります。

多くのトレーダーが移動平均線を見て売買している

なので、多くのトレーダーも同じようにそれを見て売買していると言えます。

仮想通貨(加重移動平均線について ビットコイン)FXにおける移動平均線(SMA/EMA)の種類

  • 単純移動平均線(SMA)
  • 指数平滑移動平均線(EMA)
  • 加重移動平均線(WMA)

単純移動平均線(SMA)とは?

単純移動平均線(加重移動平均線について SMAもしくはMA)とは、冒頭で説明した通りある一定期間の終値の平均価格を算出したもので、英語で「Simple Moving Average」と呼ばれています。

  • 5日間の単純移動平均を計算する場合

加重移動平均線(WMA)とは?

単純移動平均線では定めた期間のデータを全て平等に扱いながら平均値を算出していましたが、WMAは直近の価格になるほどその比重を高めて計算していきます。

  • 5日間の加重移動平均を計算する場合

指数平滑移動平均線(EMA)とは?

指数平滑移動平均線(EMA)とは、単純移動平均線や加重移動平均線よりも直近の新しい価格の比重を高めて平均値を算出する方法であり、英語で「Exponential Moving Average」と呼ばれています。

  • N日間の指数平滑移動平均を計算する場合

なお、移動平均線の中でも特に多くのトレーダーが利用しているのがこのEMAとなっています。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおける移動平均線(SMA/EMA)の日数は何日で設定すれば良い?

結論から言うと、移動平均線の日数は一般的に「25日・75日・200日」の3本が多く用いられています。

移動平均線は短期・中期・長期の3本を使おう!

  • 短期・・・25日
  • 中期・・・75日
  • 長期・・・200日

複数の線を同時に利用する事によって、1本の時よりもより正確にトレンドを測る事が可能です。

例えば3本とも同じ方向を向いて動いている相場であれば、それがより強力なトレンドであると判断する事もできます。

移動平均線の設定方法

TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewの場合、まず画面上にある「インジケーター」をクリックし、「移動平均線」と検索しましょう。(MA・EMAなどで検索しても表示されます。)

次に表示された移動平均線の「設定(歯車)」をクリックして期間の入力を行いましょう。

GMOコイン

  • SMA5(5日単純移動平均線)
  • SMA25(25日単純移動平均線)
  • SMA75(75日単純移動平均線)
  • EMA25(25日指数平滑移動平均線)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerでビットコインFXが可能な「bitFlyerLightning」でも取引チャートにはじめから移動平均線が搭載されていますが、以下の図のように、チャート(拡大画面)の右上にある赤枠をクリックすると各移動平均線の期間の設定が行えます。

移動平均線(SMA/EMA)の見方やトレードのコツ

  • 移動平均線にタッチしたら売買してブレイクしたら決済する
  • ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する
  • 移動平均線と価格の乖離を意識しながら売買する

移動平均線にタッチしたら売買してブレイクしたら決済する

移動平均線を使ったシンプルなトレード方法には「移動平均線にタッチしたら売買し、移動平均線をブレイクしたら決済する」というやり方があります。

これはトレンドラインを引いたトレード方法と似ていますが、移動平均線は上昇トレンドならば「サポートライン (下値支持線)」、下降トレンドならば「上値抵抗線」として意識されます。

以下のチャートは実際に一本のEMA(75日)を使っていますが、各トレンドで移動平均線が意識されている事がわかります。

ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する

ゴールデンクロスとは?

ゴールデンクロスとは、中期(または短期)の移動平均線が長期の移動平均線を「下から上」にクロス(交差)して抜ける事を言い表します。

デッドクロスとは?

移動平均線と価格の乖離を意識しながら売買する

なぜなら、実際の価格と移動平均線との乖離があまりにも大きければ、「やがては修正されてその乖離が小さくなる」といった相場の経験則があるからです。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおける移動平均線(SMA/EMA)のまとめ

なぜ移動平均線を使った方が良い?

  • 相場のトレンドを読む際に役に立つ
  • 多くのトレーダーが移動平均線を見て売買している

移動平均線を使ったトレード方法

  • 移動平均線にタッチしたら売買してブレイクしたら決済する
  • ゴールデンクロス・デッドクロスを狙って売買する
  • 移動平均線と価格の乖離を意識しながら売買する

執筆者プロフィール

ペイ編集長

キャッシュレスPAY編集長。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 新卒で大手総合金融機関であるSBIホールディングスに入社し、広告の運用やマーケティングに従事。 その後11ヶ月で退職して、現在は前職で培ったフィンテックやFPに関する知識を活かし、キャッシュレス決済に関する研究を続けている。

【MT4】ボリューム移動平均線インジケーター無料公開

トレードと出来高というのは昔から切っても切れない関係にあります。ダウ理論の基本原則でも「トレンドは出来高でも確認される必要がある」と言われてきました。一方で、「出来高というテクニカル指標は知っているけど使い方はわからない」「出来高をどう分析すればいいかわからない」というトレーダーも多いのではないでしょうか。出来高移動平均線を使うと、出来高の平均値を表示することで、出来高が高いのか低いのかを一目判断することができます。

サイキックス

MT4で出来高に移動平均線を表示するインジケーターSaikix-Volume-MA.ex4」を無料配布します。

出来高移動平均線

サイキックス

Saikix-Volume-MA.ex4」は出来高に、移動平均線を表示するインジケーターです。

ボリュームとは

ボリューム(Volume)とは…指定期間の間、何日間上昇して下落するのかの割合を表すオシレーター系テクニカル指標

ボリュームとは出来高のことですが、株式トレードや仮想通貨トレードの純粋な成立した売買の数量を表す出来高とMT4の出来高は別のものになります。例えば、株式の場合は、東京証券取引所と取引される場所が決まっていますが、為替市場は、相対取引として世界中で取引されていて、取引される場所が決まっていません。取引が分散されていて、あまりに出来高が大きすぎるため、正確な出来高を集計すること自体が不可能なのです。そのため、MT4をはじめとするFXチャートソフトでは、出来高を表すテクニカル指標として「ティックボリューム」が採用されています。

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