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デイトレーディングマージンの要件は何ですか

デイトレーディングマージンの要件は何ですか

デイトレーディングマージンの要件は何ですか

ポートフォリオ・マージン口座の必要証拠金はマージン口座より低く設定されていますが、リスクの集中したポートフォリオでは、ポートフォリオ・マージン口座の証拠金の方がマージン口座より高くなる可能性があります。これはポートフォリオ内の経済的リスクがReg Tマージン口座の算定にあまり考慮されないためです。現在、Reg Tマージン口座をご使用のお客様はTWS内の口座ウィンドウにある Try PM ボタンから、ポートフォリオ・マージン口座の証拠金をシュミレーションして、Reg Tマージン口座の証拠金と比較することができます。

証券取引証拠金定義

証拠金借入+ 証拠金預入= 有価証券の市場価格
証拠金預入>= 必要証拠金

有価証券の委託証拠金と維持証拠金

連邦準備制度理事会とNY証券取引所やFINRAなどの自主規制機械(SRO)は証拠金取引について明確な規定を取り決めています。米国では、連邦規則T(Fed’s regulation T)によって、投資家は購入する有価証券価格の50%までを借り入れることが可能になっています。投資家が支払う必要のある有価証券価格の割合を委託証拠金といいます。信用買いを行うには、投資家は初めに入金もしくは的確な有価証券を預け入れて委託証拠金額を満たす必要があります。

ブローカーはHouse Margin Requirementと呼ばれるブローカー独自基準の最低証拠金比率を設定しています。ブローカーによっては他社より貸付条件を緩和している業者もあり、貸付条件が顧客によって異なることもありますが、ブローカーは規定の範囲内の証拠金比率で運営しなければなりません。

コモディティ取引証拠金定義

担保 = 先物取引を行う際に必要な資金額
担保 >= 必要証拠金

先物と先物オプションの必要証拠金は取引所によりSPAN証拠金というアルゴリズム計算により算定されています。SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk)は特定の期間(通常1営業日)にポートフォリオ内のデリバティブと現物投資資産から発生する最大の損失を算出してポートフォリオのリスクを査定しています。これは様々なマーケット状況を仮定して損益を見積もることによって行っております。SPAN証拠金計算方法で重要なポイントは、様々な状況でどのように特定の銘柄から利益・損失が発生するかを査定する数値である、リスクアレイ値です。それぞれの状況をリスク・シナリオと呼びます。各リスク・シナリオの数値は特定の銘柄が特定の価格(あるいは原資産)変化、ボラティリティ変化、満期までの期日の組み合わせによって発生しうる利益もしくは損益を表します。

コモディティの委託証拠金と維持証拠金

リアルタイム証拠金管理システム

ユニバーサル・アカウント SM

証拠金モデル

証拠金比率計算基準 利用可能商品
ルールベースの証拠金システム:予め決められた固定の計算が、各ポジションもしくはポジショングループ(ストラテジーなど)へ適用されます。 マージン口座:米国株式、指数オプション、個別株先物、投資信託。
すべての口座:Forex、債券、カナダ、ヨーロッパおよびアジア株式、またカナダ株式オプションと指数オプション。
リスクベースの証拠金システム:取引所はポートフォリオもしくはサブポートフォリオですべてのポジションにかかる最大のリスクを考慮します(例、先物とその先物を扱うオプション)。 ポートフォリオマージン口座:米国株式、指数オプション、個別株先物、投資信託。
すべての口座:口座内のすべての先物と先物オプション。口座内のUSとカナダ以外の株式オプションおよび指数オプション。

追加証拠金モデル

ディスクロージャー
  1. Interactive Brokers (U.K.) LimitedのSIPPキャッシュ口座での先物取引もSIPP以外のマージン口座より高い証拠金の対象となります。
  • お客様の継続的な資産保護のため、ブローカーは金融マーケットで前例のないボラティリティが発生した場合、証拠金の方針を調整することがあります。方針の調整によってお客様のポートフォリオのレバレッジの削減を実行し、お客様の口座が適正に保護することができます。
  • 弊社では慎重かつ現実的で前進的なリスク・マネジメント・アプローチを行っています。より多くのお客様に通知が行き届くよう、システム・ステータスページにてアナウンスさせていただきます。証拠金方針変更についてのアラートをこのウェブページでモニタリングすることを強くお勧めいたします。
  • 新規注文のクレジットチェックは既存のポジションの委託証拠金を考慮して行われまます。例えば、口座に既存ポジションを35%の証拠金率で保有していても、新規注文受付のクレジット・チェックにおいては委託必要証拠金で定める金額が必要となります。
  • IB口座の資金や証拠金比率の算定に使われる市場価格は取引所やその他のマーケットデータベンダーで評価されている価格と違うことがあり、弊社の商品価格査定を表したものです。弊社では独自のインデックス、ETF、デリバティブ価格を算定することがあり、有価証券、先物商品、もしくはその他の投資商品を、ビッド・オッファー価格、終値、中間値、およびその他の評価方法を基に評価することがあります。弊社の評価方法は全体として市場よりも慎重なものとなっております。
  • インタラクティブ・ブローカーズ・オーストラリアは、現在「SMSF」(Self- managed Superannuation Fund account holders)以外のすべてのお客様に証拠金貸出をご提供しています。詳細はこちらよりご確認ください。リテールとして分類されるインタラクティブ・ブローカーズ・オーストラリアのお客様へは、AUD $50,000(IBKRオーストラリアの裁量により変更されることがあります)を限度額として証拠金貸出を行っております。限度額に達した時点で証拠金額の増えるポジションを新規に建てることはできなくなります。ただし、クライアントが借入れることのできる金額は、以下を含める様々な状況に左右されます: クライアントが保証として預け入れる現金や資産の額、クライアントの選ぶ金融商品(弊社の採用するリスクベースのモデルでは商品によって貸し出す金額が異なるため)、ならびにクライアントのポートフォリオの維持証拠金額。借入れ限度額に達した時点で証拠金額の増えるポジションを新規に建てることはできなくなります。取引の決済や証拠金額の下がる取引は可能です。 IBKRオーストラリアによるマージン口座のの詳細は、こちらのリンクをご参照下さい。

Interactive Brokers ®, IB SM , InteractiveBrokers.com ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM , IB SmartRouting SM , PortfolioAnalyst ®, IB Trader Workstation SM およびOne World, One Account SM はInteractive Brokers LLCの登録商標です。統計情報等をはじめとする上記の内容の裏付けは別途ご依頼いただければご案内致します。表示される取引のティッカーシンボルは説明目的で使用するものであり、特定の銘柄を推奨するものではありません。

米国株はベアマーケット入りへ。今後デフォルトが増加する。

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●株・債券・為替・不動産を対象に投資運用
●米投資銀行にて企業買収(M&A)業務も経験
●外資系金融機関で約10年勤務
●南カリフォルニア大学(USC)ビジネス学部卒業
●海外生活合計約10年

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