戦略

トレーリング ストップ とは

トレーリング ストップ とは
豪ドル円日足

出口戦略:いつ売るかはいつ買うかより重要

たとえば 20 ドルのトレーリングストップを設定し、ある株を 100 ドルで購入したとしよう。値上がりを期待しての購入だ。しかし損失を抑えるため 20 ドルの TS を設定する。最初は購入時点の株価は 100 ドルだから、 20 ドル下の 80 ドルが売却ライン(損切りライン)ということになる。しかしあなたの目論見通りこの株が値上がりし 150 ドルになったとしよう。その場合の売却ラインは 150 ドルから 20 ドル下がった 130 ドルとなる。株価の上昇に合わせてトレーリングストップのラインが購入価格より高い金額に引き上がったことで、この時点であなたは 30 ドルの利益が確定したことになる。もしまだ株価が上がるのであれば、さらにそれに合わせて TS ラインも引き上がる。

この例のように TS は金額で指定(指値)するものと割合で指定するものがあるが、損失を限定させ、利益を最大限にまで伸ばすという目的は同じだ。「ルール」を決めることで投資から「感情」を排除することが可能となる。主な感情とは「今は下がってるけどそのうち上がるだろうから持っておこう→塩漬けの原因」「よし上がった!早く売りたい→大きな利益を逃す原因」だ。

なお TS には安値もしくは高値を「その日の終値」で見る方法と「その日の日中(ザラ場)でつけた最も安い(高い)株価」で見る方法の2種類がある。 Oxford Club では主に「その日の終値」をベースに TS 引き上げおよび TS にタッチしたことによる売却判断を行っている。

トレーリングストップについてその他のポイント

ザラ場ベースと終値ベース

ザラ場(市場が空いている時間)の値動きに合わせて TS をリアルタイムで引き上げる(もしくは下がった株価が TS にタッチした(下回った)かを見る)パターンと、その日の終値で TS を引き上げる(もしくは株価が TS にタッチした(下回った)かを見る)パターンがある。

メリットデメリット
ザラ場ベース急な株価下落時にすぐに売却できるためリスクを抑えられる一時的に下げてすぐに上げた場合などにも売却してしまうため利益を取り損なう可能性がある
終値ベース一時的な株価の下げで売却しなくて良いため利益を最大限にまで伸ばせる可能性がある設定したTSの金額よりも1日の間に大幅に下落した場合、TS金額以上の損失が発生する可能性がある

※ ファンドなど大きな資産を運用するプロは、1日の間の急な値動きで拙速に優良株を売却してしまわないようにするため、終値ベースの TS を採用することが多い。 Oxford Club の売却アラート(助言サービス)も終値ベースを採用している

自動 TS と手動 TS

証券会社によっては自動 TS を設定できるところがある(米国株が買える証券会社一覧)。自動 TS は一度設定すればあとは自動的に売却金額の引き上げを行ってくれるので便利。

手動 TS とは保有している銘柄に対して「逆指値売り注文」を行うことである( 100 ドルで購入した株に 20 ドルの TS をかけるときは、 80 ドルで逆指値売り注文を行い、株価が 110 ドルに上昇した時には金額を 90 ドルに修正した注文をする)。あるいは単純に、 TS トレーリング ストップ とは 価格になった時に売却を行ってもよい。

意図的に TS の深さを調整する

株価が大きく変動しながら上昇していく場合など、通常よりも TS 価格を深く設定し、タッチしにくくすることで大幅な価格上昇を狙うことがある。逆に株価がそろそろ下落しそうだと思った時には、通常よりも TS 価格を浅く設定することで利益確保を狙うこともある。

Oxford Club の助言サービスでは個別の銘柄や株式市場の状況を見ながら TS 価格の引き上げに関する助言も行っている。

この「買ったら売らない」出口戦略は、資産形成ピラミッ®︎ の一番下にあるコア ・ポートフォリオで主に使われる戦略で、長期保有に値する優良株(資産株)やある特定の ETF (上場投資信託)への投資で有効な戦略だ。

安定した銘柄を「買ったら売らずに持っておく」この戦略は、 Buy and Hold と呼ばれる、米国株投資で最も簡単でベーシックな戦略だ(投資初心者はまず、 Buy and Hold に値する優良銘柄からなるポートフォリオを組むことからはじめたい。 Oxford インカム ・レターの複利成長インカムポートフォリオや Oxford キャピタル ・レターのバケーション・ポートフォリオがそれに当たる)。

繰り返し言うが Oxford Club トレーリング ストップ とは では単に資産の最大化だけを目的としているわけではない。欲しいものややりたいことがあってその資金を作る目的で投資をはじめ、達成したら株を現金に変えるというような出口もあってよい。例えば住宅を購入する頭金にするとか、海外旅行にいくとか、子供の学費に使うとか ・・・。達成したい金額がありそれを達成したのなら売却して現金に戻す。人生を豊かに生きる上での素晴らしい出口戦略だ。

配当狙いの株にもかかわらず配当が停止されたあるいは減配となった。急成長を見込んだベンチャー企業への投資なのにもかかわらず、決算がいつもパッとしない。 Buy and Hold のつもりだったがその企業が伝統的に持つ重要な強みが失われた。など、投資戦略や個別銘柄ごとの売る理由が出てきた場合、売却する。

株を売ったら上がってませんか?そんな貴方におすすめの手法

光のなかで俯く男性

ニホンフラッシュのチャート


(※auカブコム証券より)

もしくは、「 逆指値注文 トレーリング ストップ とは トレーリング ストップ とは 」の活用を検討し得ます。逆指値注文の売りは、普通の売りの指値注文とは異なり、株価が下落して指値の金額に届いた場合に売り注文が発動するタイプの注文です。

auカブコム証券には、逆指値が進化した「 トレーリングストップ 」という注文方法があります。トレーリングストップとは、株価の変動に合わせて一定の値幅で逆指値の価格を自動的に修正する(追いかける)注文方法です。

トレーリングストップ注文

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Author:まつのすけ(プロフィール)
「人生をもっと楽しく豊かに。」をテーマに、 クレジットカード、キャッシュレス決済、ふるさと納税、キャンペーン、ポイント、投資、マイル、ホテル等について、日々の生活を彩るお役立ち情報をお届けします。

■メディア掲載:
ダイヤモンド・ザイ、日経マネー、日経ヴェリタス(日本経済新聞社)

日経トレンディ、小学館のDIME、Yen SPA!

ネットマネー、MONOQLO、日経WOMAN等

■書籍掲載:
ふるさと納税完全ランキング、日本の億万投資家名鑑、日本の億万投資家名鑑 実践編

日本の億万投資家 77の金言、FISCO 株・企業報、株式投資スタートアップガイド

まつのすけと三井住友トラストクラブ株式会社 五十嵐 代表取締役社長

■インタビュー等:
三井住友トラストクラブ 五十嵐 代表取締役社長

三井住友カード、エポスカード、ダイナースクラブ

ANA(全日本空輸)、デルタ航空、三菱UFJ銀行、ウェスティンホテル東京

JCB、NTTドコモのdカード、ラグジュアリーカード

小田急電鉄、オリコカード、マイクロソフト、ARUHI

ジャックス、アメックス、岩田昭男氏、菊地崇仁氏

SBI証券、マネックス証券、楽天証券

SMBC日興証券、松井証券、むさし証券

岡三オンライン証券、岩井コスモ証券、トレステ

PASMO、横浜・八景島シーパラダイス、ふるなび
トレーリング ストップ とは

SAKE COMPETITION

SAKE COMPETITION(農林水産省・経済産業省・内閣府・外務省・文化庁 後援)

リスクヘッジはトレーリングストップ注文をうまく使う!


トレーリングストップ注文とは簡単に言うと、

トレーリングストップを使ったトレード

で、このトレール注文・・・
威力を発揮するのは 強いトレンドが形成されている状況です。

そんなときにもっともトレーリングストップがいきてきます。

豪ドル円日足

移動平均線が3本とも下向き

ADXが25を超えている

仕掛けは前日の安値をブレイクした場面です。

仕掛け

強力なトレンドには乗り続ける

豪ドル円日足

で、含み益になっているわけですが・・・
じゃあ、どこで利食いするか?
という点ですね。

つまり、
この下降トレンドはどこまで行くかまったくわからない、
ということです。

損切り位置を引き下げながらトレンドに追従していく、ということです。

トレーリングストップは価格の戻しを待つ

この調整から再度トレンド方向に動いたときがストップを移動させるタイミングです。

トレンドとは逆方向(今回の場合だと上昇)したにも関わらず
そのいきおいは続かず安値を更新したということは、
まだまだ下落のいきおいの方が強い、ということです。

戻り目を待ってストップを移動させる理由

さらにトレールで利益を伸ばす!

トレード結果

豪ドル円日足

【FX手法】移動平均の傾きでトレーリングストップする方法を考察するよ!

【FX手法】移動平均の傾きでトレーリングストップする方法を考察するよ!

FXismデイトレ大百科

第 2 位

岡安盛男のFX 極

第 5 位

【FX手法】移動平均の傾きでトレーリングストップする方法を考察するよ!

ここ最近、トレーリングストップについて海外フォーラムを読み漁っています。

今回も、出口戦略に関するストラテジーの考察記事となります。その方法とは…移動平均線の傾きを利用したトレーリングストップ手法です。

3本連続でバーが下がったら手仕舞い

3本連続でバーが上がったら手仕舞い

インジケーターのヒストグラム(棒グラフ)が3本連続で短くなったら、手仕舞いするというもの。つまりMA(移動平均線)の鈍化によって早めに撤退する…というアイデアですね。このアイデアをアレンジしてトレーリングストップを実践してみよう!というのが今回のテーマです。

使用するインジケーターは『MAAngle_alerts_v1.mq4』です。ダウンロードは以下からどうぞ。

『MAAngle_alerts_v1.mq4』の基本的な使い方については以下の記事をお読みください。

【2022年6月版】優位性の高いFX商材 Best5

FXismデイトレ大百科

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岡安盛男のFX 極

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『MAAngle_alerts_v1.mq4』を使ってトレーリングストップする方法

MAAngle_alerts_v1.mq4

チャートはUSD/JPY(米ドル円)の4時間足(H4)です。下段に設置されているインジケーターが『MAAngle_alerts_v1.mq4』です。MAのパラメーターは期間21の指数平滑移動平均(EMA=Exponential MA)です。

ルールはシンプルです。『MAAngle_alerts_v1.mq4』のヒストグラムが3本連続で短くなったらローソク足の安値or高値にストップを移動させます。その後、再び3本連続でヒストグラムが短くなったら、そのローソク足の安値or高値にストップを移動させる…この繰り返しです。ストップにヒットしたら、手仕舞いとなります。

『MAAngle_alerts_v1.mq4』のヒストグラムが3本連続で短くなったらローソク足の安値or高値にストップを移動させる

移動平均の傾きでトレーリングストップする方法

上のチャート図をご覧ください。中央左にて大きなダウントレンドが発生していますね。『MAAngle_alerts_v1.トレーリング ストップ とは mq4』は赤いヒストグラムが伸びています。その後『MAAngle_alerts_v1.mq4』のヒストグラムが3本連続で短くなった箇所がありますね。その3本目のローソク足の高値(から数pips上)にSL(ストップロス)を置きます。一時的な「戻り」を経て再び下落します。そしてまたヒストグラムが3本連続で短くなります。3本目にあたるローソク足高値にSLを移動…。この繰り返しです。最終的に4つめのSLに長い陽線がヒットして手仕舞いとなります。

そこから今度は上昇トレンドが発生しています。『MAAngle_alerts_v1.mq4』のヒストグラムは黄緑色に変わりました。3本連続してヒストグラムが短くなったら、3本目にあたるローソク足の安値(から数pips下)にSLを置きます。そのSLにレートがヒットしたら手仕舞いです。

トレンドに追随しつつも含み益を大きく減らさないタイミングで手仕舞いできる

移動平均の傾きでトレーリングストップする方法

最初の下落トレンドの戻りが発生したタイミングで、ヒストグラムが3本連続で短くなりました。ここでSLを設置します。再びヒストグラムが短縮したタイミングでSLを移動(=トレーリングストップ)。そのSLにレートがヒットしてエグジットとなります。

最後のゆるやかな上昇においては、SLを2回移動させています。3つ目のSLでローソク足のヒゲがヒットし手仕舞いとなりました。まずまずのトレードです。

実際のトレードではこんなにうまくはいかないでしょう。今回はあくまでも出口戦略の考察ということで、一つのアイデアとしてネタを提供してみました。

損小利大が実現できるトレーリングストップとは?

太陽誘電日足

GMOクリック証券

2019年9月3日始値1997円で購入。

売買ルール
エントリー:終値が10日移動平均価格を上回った翌日の始値で買い。
イグジット:終値が直近高値から5%以上下落した翌日の始値で手仕舞い。

約2カ月で2895円÷1901円≒152%の上昇です。

この場合、約5カ月で3325円÷1901円≒175%の上昇です。

トレーリングストップのメリット

トレーリングストップの最大のメリットは、損小利大の格言が実現できるということです。

トレーリング ストップ とは トレーリング ストップ とは
買い 売り 利益
1901 2895 994
2900 2878 -22
2957 2805 -152
2929 3450 521
3525 3325 -200
3500 3400 -100
2948 2899 -49
2782 2770 -12
2945 3110 165
2950 3350 400
勝ち数 4
負け数 6
勝ち金額計 2080
負け金額計 -535
勝ち金額回 520
負け金額回 -89
勝率 40.00%
PF 5.83
期待値 154.5

トレーリングストップのデメリット

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